Напоминаем , что на рынке акций и паёв запускается сервис алгоритмической торговли Time Weighted Average Price (TWAP), который позволяет равномерно реализовывать заданный объём на покупку/продажу актива в течение выбранного временного интервала.
TWAP-заявки доступны в «Режиме основных торгов Т+» ( TQBR) для акций и депозитарных расписок. Подавать заявки можно через терминал MOEX Trade SE или шлюзовой интерфейс для сервисных подключений.
Если объём заявки реализован не полностью, алго-модуль перераспределяет остаток на последующие итерации.
Ограничения:
- Макс. объём пакета — 1 млн лотов;
- Макс. объём одной итерации — 10 000 лотов (при превышении пакет отклоняется).
Заявки не выставляются в периоды аукциона и перерывов — объём перераспределяется.
Презентация с особенностями исполнения алгоритмической заявки доступна по ссылке: https://www.moex.com/media/zayavka-twap.pdf .
TWAP-заявки уже доступны для тестирования на выделенном тестовом контуре Т1 фондового рынка ( https://www.moex.com/s437 ). В промышленном контуре сервис будет доступен с 22 июня 2026 года .
Структура XML-отчётов об исполнении TWAP-заявок (SEM02, SEM03, SEM42, SEM102, SEM122) доступна по ссылке: https://www.moex.com/ru/documents/943 .
